Sama konstrukcja produktu strukturyzowanego jest bardzo prosta.

Producent produktu, znając okres inwestycji oraz stawkę lokaty bankowej lub obligacji, jaką może wynegocjować w prosty sposób, może określić, jaką część kwoty wpłaconej przez klienta musi zainwestować w ten sposób.

Przykładowo przy inwestycji na 4 lata będzie to 75%. Kwota ta zagwarantuje inwestorowi po 4 latach 100% kapitału.

Z pozostałej części (w przykładzie 25%) producent produktu musi pokryć koszty ubezpieczenia, koszty własne i swój zysk.

Pozostała kwota zostaje przeznaczona na zakup instrumentu, który zagwarantuje inwestorowi udział w zysku z określonego rynku. Takim instrumentem jest opcja, która ma tę właściwość, że ograniczając potencjalną stratę do kosztów jej zakupu, daje możliwość partycypowania w zyskach tak, jakby zainwestowany został przez inwestora cały kapitał, a nie tylko jego drobna część.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu opcji, produkty strukturyzowane dają inwestorowi możliwość inwestycji zarówno w bardzo złożone strategie inwestycyjne, jak i na rynkach niedostępnych dla indywidualnych inwestorów.

Opcje stały się bowiem już na tyle powszechne, że możliwe jest ich indywidualne stworzenie już dla kwot rzędu 1 mln euro, nawet przy bardzo skomplikowanej konstrukcji i strategii bądź mało dostępnych rynkach.